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学术活动

1104上海管理论坛第433期(Athanasios Pantelous教授, 澳大利亚莫纳什大学)

创建时间:  2020-11-02  沈洁   浏览次数:

目:Bayesian Value-at-Risk Backtesting: The Case of Annuity Pricing

贝叶斯风险价值回溯检验:以年金定价为例

人:Prof. Athanasios Pantelous,澳大利亚莫纳什大学

人:周建教授上海大学管理学院

间:20201104日上午11:00

Zoom ID864 9712 0952(密码:301633

主办单位:上海大学管理学院、上海大学管理学院青年教师联谊会

演讲人简介:

Pantelous教授是澳大利亚莫纳什大学经济与商业统计系的教授,同时也是技术与系统管理中心副主任,专注于量化金融和风险管理的研究。他拥有雅典大学统计学及伦敦大学随机建模及系统理论2个博士学位。Pantelous教授感兴趣于风险及不确定条件下的数学建模研究,在精算学、量化金融、计算机数学、应用随机分析、系统和控制理论以及随机动力学等方向上均有涉猎。其理论成果在精算学、工程、经济及金融领域上已有广泛应用。

Pantelous教授已经在数学、经济管理、金融、工程等领域的国际权威学术期刊上发表140余篇论文,是多个国际学术会议的审稿人、组织者。他是量化金融和风险分析系列学术研讨会的主席及创办人之一,同时还担任ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems的客座主编。


演讲内容简介:

本讲座主要讨论一种新的基于贝叶斯框架的风险价值预测的无条件覆盖回溯测试,该方法可以显著降低p-黑客攻击或其他决策偏差结果的直接和间接影响。特别是在2007-09年全球金融危机之后,巴塞尔协议IIISolvency II的监管要求要求对内部金融风险模型进行更严格的评估设置。在这里,我们使用两个著名的死亡率模型的线性和非线性贝叶斯变量将所提出的回溯测试技术应用到年金定价的背景中。在这方面,我们探讨压力寿命情景是否足以在预测的时间范围内捕获经验负债。最重要的是,我们得出的结论是,我们的贝叶斯决策理论框架在数量上产生了支持一个决策的有力证据。


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