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学术活动

0923上海管理论坛第427期(Athanasios Pantelous教授, 澳大利亚莫纳什大学)

创建时间:  2020-09-21  沈洁   浏览次数:

目:Pricing in Insurance Competitive Markets (保险竞争市场中的定价问题)

人:Prof. Athanasios Pantelous,澳大利亚莫纳什大学

人:周建教授上海大学管理学院

间:2020923日(周三),上午11:00

Zoom ID932 0506 6164密码:732306

主办单位:上海大学管理学院、上海大学管理学院青年教师联谊会


演讲人简介:

Pantelous教授是澳大利亚莫纳什大学经济与商业统计系的教授,同时也是技术与系统管理中心副主任,专注于量化金融和风险管理的研究。他拥有雅典大学统计学及伦敦大学随机建模及系统理论2个博士学位。Pantelous教授感兴趣于风险及不确定条件下的数学建模研究,在精算学、量化金融、计算机数学、应用随机分析、系统和控制理论以及随机动力学等方向上均有涉猎。其理论成果在精算学、工程、经济及金融领域上已有广泛应用。

Pantelous教授已经在数学、经济管理、金融、工程等领域的国际权威学术期刊上发表140余篇论文,是多个国际学术会议的审稿人、组织者。他是量化金融和风险分析系列学术研讨会的主席及创办人之一,同时还担任ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems的客座主编。


演讲内容简介:

本讲座的主题是竞争市场中非寿险公司最优保费策略的单周期随机博弈问题。具体地说,最优保费策略是由一个n人博弈的纳什均衡决定的,在该均衡中,每一个参与者都假定终端财富的期望效用最大化。最终财富是随机的,因为保单数量和理赔金额被视为随机变量。用集体风险模型描述了各保险公司的总损失。保单的预期数量受市场上所有保费的影响,并由两个不同的需求函数进一步研究。这两个模型都具有指数函数形式,即以市场和价格敏感参数为特征。在第一个模型中,对于超过给定阈值的保费,需求为零,而第二个模型不包括这种限制。给出了纯策略纳什均衡保费作为约束优化问题的解。对于第一个模型,我们证明了纯策略纳什均衡的存在唯一性,而对于第二个模型,当它存在时,我们给出了一个公式。文中给出了两个数值例子来说明我们的结论的适用性。


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