题    目：概率风险测度下的投资组合优化

演 讲 人：Kok Lay Teo, 澳大利亚科廷大学教授

主 持 人：林贵华，上海大学管理学院教授

时    间：2017年10月25日（周三），上午10:00-11:00

地    点：管理学院467室

主办单位：上海大学管理学院、上海大学管理学院青年教师联谊会

演讲人简介：

Teo教授现任澳大利亚Curtin University的John Curtin杰出贡献教授，1998-2005年任香港理工大学应用数学系首席教授、系主任，2005-2010年任科廷大学数学与统计学首席教授、系主任。主要从事金融投资组合优化、最优控制与鲁棒控制理论等方面的工作，已出版英文专著5部，发表学术论文500余篇，并设计开发软件MISER 3.3。现任Journal of Industrial and Management Optimization、Numerical Algebra Control and Optimization、Cogent Mathematics等杂志主编，Automatica、Journal of Global Optimization、Journal of Optimization Theory and Applications、Optimization and Engineering、Optimization Letters、Applied Mathematical Modelling等一系列杂志的编委。

演讲内容简介：

本讲座对多阶段投资组合模型给出了一个极小-极大模型，推导出了该模型的解析解，并利用数值模拟验证了该模型相较于现阶段对应的单阶段模型的优越性。

欢迎广大师生参加！