12月3日下午2点，上海管理论坛学术会议在管理学院420会议室正式举行，报告主题是"非标准偏好下的最优投资组合选择"。本次主讲专家为澳大利亚莫纳什大学经济与商业统计系教授，技术与系统管理中心副主任Athanasios Pantelous，会议由上海大学管理学院周建老师主持。本次会议由上海大学管理学院和上海大学管理学院青年教师联谊会联合主办，并获得上海大学高端外国专家项目资助。

       关于资产配置决策对个人的重要性的辩论，在社会话题中较为常见，并且政策制定者也越来越关注其对个人福利等各个领域的影响。基于等价内生性地更新确定性，研究了有关Gul(1991)在动态环境下对投资组合配置的失望厌恶偏好(DA)。Athanasios Pantelous教授特别强调收益可预测性和参数不确定性对长期投资组合配置的影响。通过校准相关的数据生成过程，该效应仍然存在，此外，股票在较长时间内比在较短时间内更具吸引力。

       最后，Athanasios Pantelous教授为在座师生介绍了在失望厌恶偏好下投资组合的选择问题的最新建模及求解方法，并就该问题与现场师生进行了激烈的讨论，以及此类文章的撰写技巧，在座的师生都表示受益匪浅。

       Athanasios Pantelous教授主要研究领域为风险不确定条件下的数学建模问题，在精算学、量化金融，计算机数学、应用随机分析、系统和控制理论以及随机动力学等方向上均有涉猎。其理论成果在精算学、工程、经济等金融领域上已有广泛应用。在数学、经济管理、金融、工程等领域的国际权威学术期刊上发表140余篇论文，是多个国际学术会议的审稿人，组织者。同时，还担任ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems的客座主编。

研究生翟琳丽  供稿