2017年1月6日上午，上海大学管理论坛第219期学术讲座《Surplus-Invariant, Law-Invariant, and Positively Homogeneous Acceptance Sets Must be Induced by Value-at-Risk》在东区经管大楼420会议室顺利举行。本次讲座邀请了香港中文大学副教授何雪冬博士讲述其风险管理方向的最新研究成果，由管理学院石芸老师主持。

何雪冬博士本科毕业于北京大学数学与应用数学系，并于2009年获牛津大学数理金融博士学位，2019至2015年期间担任哥伦比亚大学助理教授，现任香港中文大学副教授及Operations Research期刊副主编。他的研究方向主要包括行为金融和行为经济领域的资产组合，资产定价和风险管理。其研究成果多次发表于Management Science, Operations Research, Mathematical Finance, and Mathematics of Operations Research等国际顶级期刊。

在演讲中，何雪冬博士证明了巴塞尔协议提出的VaR在银行监管中作为最常用风险度量的必然性。此次讲座为广大师生带来了行为金融领域最前沿的研究成果，大家就该主题与何雪冬博士展开了深入的探讨，为未来的研究打下了基础。

研究生高亦清  供稿