2016年9月6日下午,上海管理论坛第198期学术讲座在管理学院420会议室举行。作为2016年上海大学"国际大师讲坛"的一部分,日本京都大学/南山大学的Masao Fukushima 教授为管理学院师生作了题为《鲁棒优化及其在投资管理中的应用》的讲座。讲座由管理科学与工程系主任林贵华教授主持。
由于管理者在作决策时经常会面临某些信息不确定或者数据不准确的情况,而鲁棒优化即是处理这类棘手问题的流行方法之一。Fukushima 教授首先介绍了处理不确定问题的几种常见模型(期望值模型、概率模型、鲁棒优化模型)及其基本思想,然后着重介绍了鲁棒优化在金融投资中的应用,并针对某些具有特殊结构的情形提出了一些行之有效的数值算法。
参加讲座的包括我校管理学院的40余位师生以及来自上海交通大学、华东师范大学等兄弟院校的部分师生。大家在提问环节积极提出自己的想法,Fukushima 教授耐心解答大家提出的各种问题,并给出宝贵的意见。讲座结束后,很多老师和同学都表示收获很大,希望今后能有更多类似的学习机会。
(研究生邹远洋 供稿)