2017年10月25日上午，上海管理论坛第269期学术讲座在管理学院467会议室举行。应我院管理科学与工程系林贵华教授的邀请，澳大利亚科延大学Kok Lay Teo教授为大家作了题为"概率风险测度下的投资组合优化"的讲座，讲座由林贵华教授主持。

Teo教授现任澳大利亚科延大学的John Curtin杰出贡献教授，Journal of Industrial and Management Optimization、Numerical Algebra Control and Optimization、Cogent Mathematics等杂志主编，Automatica、Journal of Global Optimization、Journal of Optimization Theory and Applications、Optimization and Engineering、Optimization Letters等一系列杂志的编委。曾任香港理工大学应用数学系首席教授、系主任，科廷大学数学与统计学首席教授、系主任。主要从事金融投资组合优化、最优控制与鲁棒控制理论等方面的工作，已出版英文专著5部，发表学术论文500余篇，并设计开发软件MISER 3.3。

现实中投资者在作决策时经常会面临某些信息不确定或者数据随机性等情况，而概率约束即是处理这类棘手问题的有效方法之一。Teo教授以其宽广的知识面、深厚的研究功底、幽默风趣的语言风格介绍了多阶段概率风险测度下的一个极小-极大投资组合模型和该模型的解析解，并利用数值模拟验证了该模型相较于现阶段对应的单阶段模型的优越性，激起了在座师生的浓厚兴趣。报告结束后，在座师生与Teo教授就投资组合模型建立及求解算法等诸多方面展开了激烈深入的讨论。

最后，Teo教授对概率风险测度下的投资组合优化的未来研究进行了展望，这为师生们提供了可供参考的研究方向，期待管院未来有更多相关的优秀研究成果。

研究生杨振平 供稿